PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUFG с SYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с SYF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Synchrony Financial (SYF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUFG или SYF.

Корреляция

Корреляция между MUFG и SYF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MUFG и SYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Synchrony Financial (SYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
200.96%
176.27%
MUFG
SYF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.68

SYF:

0.51

Коэф-т Сортино

MUFG:

1.10

SYF:

1.04

Коэф-т Омега

MUFG:

1.15

SYF:

1.14

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.84

SYF:

0.59

Коэф-т Мартина

MUFG:

2.75

SYF:

1.85

Индекс Язвы

MUFG:

8.58%

SYF:

12.04%

Дневная вол-ть

MUFG:

34.81%

SYF:

43.72%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

SYF:

-66.37%

Текущая просадка

MUFG:

-18.09%

SYF:

-26.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$141.18B

SYF:

$19.76B

EPS

MUFG:

$1.16

SYF:

$7.30

Коэффициент P/E

MUFG:

10.58

SYF:

7.04

Коэффициент PEG

MUFG:

0.88

SYF:

1.61

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

SYF:

2.27

Коэффициент P/B

MUFG:

0.99

SYF:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

SYF:

$18.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

SYF:

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

-$288.97B

SYF:

$5.24B

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -20.60%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 9.36% против 7.41% соответственно.

MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

20.06%

1 год

25.87%

5 лет

29.52%

10 лет

9.36%

SYF

С начала года

-20.60%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-6.00%

1 год

17.35%

5 лет

25.70%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и SYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SYF
Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c SYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
SYF: 0.51
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
SYF: 1.04
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
SYF: 1.14
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
SYF: 0.59
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
SYF: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SYF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и SYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.51
MUFG
SYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и SYF

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SYF в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
SYF
Synchrony Financial		1.94%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и SYF

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и SYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-26.93%
MUFG
SYF

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и SYF

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 19.12%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
26.35%
MUFG
SYF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и SYF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию