PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с HUBS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. MUFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MUFG returned 18.66%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUFG и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 27.11%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 18.66% против 14.57% соответственно.

MUFG

1 день
0.40%
1 месяц
8.33%
С начала года
27.11%
6 месяцев
25.92%
1 год
48.94%
3 года*
46.26%
5 лет*
33.15%
10 лет*
18.66%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
5.02%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-67.01%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		27.11%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between MUFG and HUBS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.18

The correlation between MUFG and HUBS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$225.50B

HUBS:

$9.88B

EPS

MUFG:

¥214.15

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

MUFG:

15.08

HUBS:

98.67

Коэффициент PEG

MUFG:

0.55

HUBS:

0.11

Коэффициент P/S

MUFG:

2.78

HUBS:

3.00

Коэффициент P/B

MUFG:

1.61

HUBS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

¥13.21T

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

¥7.24T

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

¥3.34T

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RY
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

MUFG vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUFGHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.07

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.84

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.77

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.99

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

-1.66

+9.64

MUFG vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUFG и HUBS

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFGHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-78.99%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-68.09%

+50.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-78.16%

+51.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-78.99%

+46.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-78.99%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.94%

+77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.53%

-23.21%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

40.95%

-34.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и HUBS

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 5.88%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFGHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

27.45%

-21.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

55.03%

-36.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

62.97%

-37.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

55.02%

-25.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

50.98%

-23.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и HUBS

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.59T
881.00M
(MUFG) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MUFG значения в JPY, HUBS значения в USD

Сравнение рентабельности MUFG и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
58.3%
83.5%
Активы портфеля
MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

MUFG and HUBS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to MUFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs HUBS's -78.99%.

MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUFG и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор