Сравнение MUC с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 0.64% против 13.92% соответственно.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и WFSPX
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MUC vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MUC
WFSPX
Сравнение MUC c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.47 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.49 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 7.15 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MUC и WFSPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и WFSPX
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и WFSPX
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -58.21% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -12.11% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -24.51% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.74% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -6.51% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -12.84% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.53% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) составляет 3.23%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.17% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.44% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 18.21% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 16.88% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.00% | -6.11% |