Сравнение MUC с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 5.47% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и USMSX
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
MUC vs. USMSX — Ранг доходности на риск
MUC
USMSX
Сравнение MUC c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 3.63 | -3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 6.49 | -6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.18 | -2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 6.48 | -5.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 33.64 | -32.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 3.63 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 2.39 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.86 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между MUC и USMSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и USMSX
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и USMSX
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -2.09% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -0.40% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -2.03% | -36.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.30% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -0.22% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.08% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и USMSX
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.22% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 0.40% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 0.69% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 0.70% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 0.74% | +11.15% |