Сравнение MUC с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.23% соответственно.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и DFSMX
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
MUC vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
MUC
DFSMX
Сравнение MUC c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 3.68 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 6.50 | -6.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.20 | -2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.59 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 21.82 | -20.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 3.68 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 2.08 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.60 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.78 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между MUC и DFSMX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и DFSMX
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и DFSMX
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -2.66% | -46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -0.39% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -1.67% | -36.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -1.69% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.06% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -0.24% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.10% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и DFSMX
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.11% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 0.35% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 0.68% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 0.78% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 0.77% | +11.12% |