Сравнение MUBFX с UPDDX
MUBFX (MainStay WMC Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MUBFX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUBFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.90%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUBFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 0.05% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between MUBFX and UPDDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUBFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
MUBFX
UPDDX
Сравнение MUBFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUBFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 15.08 | -14.44 |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и UPDDX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -1.24% | -52.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.24% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -0.39% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 26.35% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 26.35% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 26.35% | -8.45% |
Сравнение комиссий MUBFX и UPDDX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и UPDDX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 6.87% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUBFX and UPDDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUBFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор