Сравнение MUBFX с UPDDX
MUBFX (MainStay WMC Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MUBFX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUBFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 13.02%
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUBFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 2.66% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
Correlation
The correlation between MUBFX and UPDDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUBFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
MUBFX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUBFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUBFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и UPDDX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -10.77% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -8.57% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.73% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 29.12% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 29.12% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 29.12% | -11.32% |
Сравнение комиссий MUBFX и UPDDX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и UPDDX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 6.69% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUBFX and UPDDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUBFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор