Сравнение MUBFX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
MUBFX управляется New York Life. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUBFX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | -0.12% | 14.74% | 10.72% | 9.62% | -4.54% | 28.60% | 13.62% | 31.67% | -6.89% | 22.71% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MUBFX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MUBFX превзошли акции EPLCX по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.18% соответственно.
MUBFX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.39%
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и EPLCX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
MUBFX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MUBFX
EPLCX
Сравнение MUBFX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUBFX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.19 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUBFX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и EPLCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и EPLCX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности EPLCX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 7.39% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и EPLCX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUBFX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -35.85% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.11% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -16.12% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -35.85% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.06% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.57% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.40% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и EPLCX
MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUBFX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.26% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 14.51% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.46% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.64% | +2.28% |