Сравнение MUBFX с KLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX).
MUBFX управляется New York Life. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и KLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUBFX и KLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | -0.12% | 14.74% | 10.72% | 9.62% | -4.54% | 28.60% | 13.62% | 31.67% | -6.89% | 22.71% |
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -10.17% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MUBFX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у KLGAX с доходностью -10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUBFX имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции KLGAX немного отстают с 12.37%.
MUBFX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.39%
KLGAX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и KLGAX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KLGAX в 1.02%.
Доходность на риск
MUBFX vs. KLGAX — Ранг доходности на риск
MUBFX
KLGAX
Сравнение MUBFX c KLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUBFX | KLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.77 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUBFX | KLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и KLGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и KLGAX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности KLGAX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 7.39% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.76% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и KLGAX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке KLGAX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и KLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUBFX | KLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -55.04% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -16.03% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -39.29% | +23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -39.29% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -12.85% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.54% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.50% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и KLGAX
Текущая волатильность для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) составляет 3.81%, в то время как у MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUBFX | KLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.91% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 12.79% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 22.41% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 22.57% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.93% | -4.01% |