Сравнение MUBFX с MSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX).
MUBFX управляется New York Life. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и MSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUBFX и MSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | -1.97% | 14.74% | 10.72% | 9.62% | -4.54% | 28.60% | 13.62% | 31.67% | -6.89% | 22.71% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MUBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции MUBFX уступали акциям MSPIX по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.46% соответственно.
MUBFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 12.18%
MSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и MSPIX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MSPIX в 0.25%.
Доходность на риск
MUBFX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск
MUBFX
MSPIX
Сравнение MUBFX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUBFX | MSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.82 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 4.73 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUBFX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и MSPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и MSPIX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности MSPIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 7.53% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и MSPIX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и MSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUBFX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -55.30% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.11% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -24.64% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -33.78% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -8.93% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -8.74% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и MSPIX
Текущая волатильность для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) составляет 3.13%, в то время как у MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUBFX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.24% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.10% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.13% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.87% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.04% | -0.13% |