PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUBFX с MSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUBFX с MSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUBFX (MainStay WMC Value Fund) and MSTIX (MainStay MacKay Short Term Municipal Fund) are both mutual funds - MUBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while MSTIX is a Municipal Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MUBFX returned 12.90%/yr vs 1.66%/yr for MSTIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MUBFX charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for MSTIX.

Доходность

Сравнение доходности MUBFX и MSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUBFX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у MSTIX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MUBFX превзошли акции MSTIX по среднегодовой доходности: 12.90% против 1.66% соответственно.

MUBFX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.42%
6 месяцев
8.28%
1 год
20.75%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.90%

MSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.22%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.66%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUBFX и MSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUBFX
MainStay WMC Value Fund		7.42%14.74%10.72%9.62%-4.54%28.60%13.62%31.67%-6.89%22.71%
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		1.10%4.69%2.41%3.70%-3.33%0.43%2.55%2.53%1.81%1.29%

Correlation

The correlation between MUBFX and MSTIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г.

-0.07

The correlation between MUBFX and MSTIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Value Fund

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

Часто сравнивают с MUBFX:
MUBFX с VNJTXMUBFX с MHCAXMUBFX с EPSYXMUBFX с EPLCXMUBFX с MXFIXMUBFX с KLGAXMUBFX с AUXFX
Часто сравнивают с MSTIX:
MSTIX с MBAIXMSTIX с MGDIXMSTIX с MKHCXMSTIX с MGXIXMSTIX с MSPIXMSTIX с MMRIXMSTIX с MSOAX

Доходность на риск

MUBFX vs. MSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUBFX
Ранг доходности на риск MUBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUBFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUBFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUBFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUBFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUBFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSTIX
Ранг доходности на риск MSTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUBFX c MSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBFXMSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.80

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
5.30

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.02

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.09

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

10.50

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUBFX vs. MSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUBFX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа MSTIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUBFX и MSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBFXMSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.80

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.57

-0.93

Просадки

Сравнение просадок MUBFX и MSTIX

Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки MSTIX в -8.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и MSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBFXMSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-8.99%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-1.38%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-1.83%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.61%

-5.62%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.31%

-5.62%

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.26%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-0.54%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.40%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MUBFX и MSTIX

MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBFXMSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.56%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

1.16%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

1.52%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

1.83%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

1.58%

+16.32%

Сравнение комиссий MUBFX и MSTIX

MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MSTIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUBFX и MSTIX

Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности MSTIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		3.28%3.38%3.14%2.85%1.38%0.85%1.37%1.76%1.48%1.28%0.87%0.82%
MUBFX
MainStay WMC Value Fund		6.87%7.38%5.24%4.49%5.82%81.14%3.79%8.43%11.90%11.15%2.53%19.99%

Часто задаваемые вопросы

MUBFX and MSTIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUBFX has higher volatility (2.17%) compared to MSTIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, MUBFX dropped -53.31% vs MSTIX's -8.99%.

MSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUBFX и MSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор