PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MainStay WMC Value Fund (MUBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MainStay WMC Value Fund (MUBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56062F2285

CUSIP

56062F228

Эмитент

New York Life Investments

Дата выпуска

21 янв. 1971 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MUBFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MUBFX с VNJTX
Популярные сравнения:
MUBFX с VNJTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

MainStay WMC Value Fund (MUBFX) показал доход в 2.01% с начала года и 7.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUBFX составила 9.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

MUBFX

С начала года

2.01%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.80%

5 лет

15.48%

10 лет

9.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.15%-0.39%-2.10%-3.46%3.05%2.01%
2024-1.20%2.55%4.36%-3.96%3.11%-0.41%5.73%2.32%0.62%-0.76%5.31%-6.46%10.97%
20234.09%-3.63%-1.59%1.62%-4.15%6.10%4.83%-2.72%-3.00%-3.54%6.66%2.27%6.17%
2022-1.25%-0.29%1.21%-4.68%3.36%-8.23%6.64%-2.48%-8.02%9.88%5.62%-4.56%-4.54%
2021-0.92%5.36%4.31%6.06%1.79%-0.96%1.36%2.03%-3.47%5.47%-3.33%8.52%28.60%
2020-0.23%-9.12%-18.15%12.70%6.19%2.10%4.79%6.97%-4.41%-1.56%13.32%4.81%13.62%
20198.04%3.43%0.71%5.43%-6.73%6.72%1.87%-2.16%2.52%2.49%4.42%1.95%31.67%
20186.23%-3.80%-3.33%-0.55%2.88%0.24%4.25%3.04%0.11%-7.22%1.36%-9.12%-6.89%
20172.39%3.87%0.37%1.40%1.19%1.05%2.49%-0.16%2.29%1.86%3.04%0.93%22.71%
2016-6.99%-0.72%6.40%0.93%1.68%-1.13%4.31%0.37%-0.32%-1.57%4.06%1.83%8.53%
2015-3.02%6.67%-1.68%0.97%1.25%-2.08%1.00%-7.03%-4.22%9.10%-0.09%-2.82%-2.99%
2014-4.26%4.31%1.00%0.60%2.09%1.77%-1.74%3.17%-1.67%1.53%2.76%-0.62%8.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MUBFX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MUBFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUBFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUBFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUBFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUBFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUBFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MainStay WMC Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay WMC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.54$0.49$0.51$0.51$0.35$0.41$0.38$0.32$0.57$0.51$0.79

Дивидендный доход

1.66%1.69%1.63%1.78%1.59%0.75%0.95%1.08%0.75%1.50%1.42%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2014$0.79$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MainStay WMC Value Fund показал максимальную просадку в 82.77%, зарегистрированную 5 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.

Текущая просадка MainStay WMC Value Fund составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.77%22 мая 2001 г.2795 июл. 2002 г.36818 дек. 2003 г.647
-79.7%5 июн. 2000 г.213 июл. 2000 г.814 июл. 2000 г.29
-79.07%10 окт. 2007 г.1853 июл. 2008 г.412025 нояб. 2024 г.4305
-77.96%9 мая 2006 г.393 июл. 2006 г.7213 окт. 2006 г.111
-75.27%5 июн. 2007 г.213 июл. 2007 г.612 июл. 2007 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...