- ISIN
- US56062F2285
- CUSIP
- 56062F228
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 21 янв. 1971 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUBFX
MainStay WMC Value Fund (MUBFX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции MUBFX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay WMC Value Fund (MUBFX) показал доход в 7.80% с начала года и 20.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUBFX составила 12.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay WMC Value Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MUBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1982 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MUBFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 янв. 1984 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 27 янв. 1984 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 1.37% | -4.21% | 7.07% | 0.66% | 0.14% | 7.80% | ||||||
| 2025 | 5.15% | -0.39% | -2.10% | -3.46% | 3.14% | 2.83% | 0.12% | 3.38% | 0.84% | -0.40% | 3.54% | 1.53% | 14.74% |
| 2024 | -1.42% | 2.55% | 4.36% | -3.96% | 3.11% | -0.41% | 5.73% | 2.32% | 0.62% | -0.76% | 5.31% | -6.46% | 10.72% |
| 2023 | 4.09% | -3.63% | -1.59% | 1.62% | -4.15% | 6.10% | 4.83% | -2.72% | -3.00% | -3.54% | 6.66% | 5.59% | 9.62% |
| 2022 | -1.25% | -0.29% | 1.21% | -4.68% | 3.36% | -8.23% | 6.64% | -2.48% | -8.02% | 9.88% | 5.62% | -4.57% | -4.54% |
| 2021 | -0.92% | 5.36% | 4.31% | 6.06% | 1.79% | -0.96% | 1.36% | 2.03% | -3.47% | 5.47% | -3.33% | 8.52% | 28.60% |
Метрики бенчмарка
MainStay WMC Value Fund has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.76, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.84%) than losses (83.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 91.84%
- Участие в снижении
- 83.76%
Комиссия
Комиссия MUBFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUBFX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.93 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 13.52 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay WMC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.51 | $1.67 | $1.36 | $1.68 | $25.91 | $1.77 | $3.61 | $4.20 | $4.69 | $0.96 | $7.21 |
Дивидендный доход | 6.85% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.91 | $25.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay WMC Value Fund показал максимальную просадку в 53.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.31%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.31%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.92%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Black Monday1987 | -30.19%дек. 1987 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -26.93%июль 1984 г. | 6mo 6d | 1y 7mo | 2y 1moянв. 1984 г. - февр. 1986 г. |
Показатели просадок
| MUBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -56.78% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -9.10% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -18.90% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -25.43% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -33.92% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.72% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUBFX
Добавьте MainStay WMC Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUBFX