Сравнение MUBFX с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
MUBFX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUBFX или VNJTX.
Основные характеристики
| MUBFX | VNJTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.31% | 1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 8.42% |
| Дох-ть за 3 года | -14.54% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.70% | 1.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.00% | 2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 12.79 | 9.53 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 0.96% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 3.89% |
| Макс. просадка | -60.05% | -16.22% |
| Текущая просадка | -37.59% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и VNJTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и VNJTX
С начала года, MUBFX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции MUBFX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: -2.00% против 2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и VNJTX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUBFX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и VNJTX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VNJTX в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 1.40% | 1.63% | 1.78% | 1.59% | 0.75% | 0.95% | 1.08% | 0.75% | 1.50% | 1.42% | 1.78% | 1.23% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.39% | 3.26% | 3.14% | 2.69% | 2.94% | 3.23% | 3.54% | 3.50% | 3.68% | 3.53% | 3.52% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и VNJTX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и VNJTX
MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.