PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUBFX с VNJTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUBFX и VNJTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности MUBFX и VNJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
298.11%
453.99%
MUBFX
VNJTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUBFX:

0.99

VNJTX:

0.81

Коэф-т Сортино

MUBFX:

1.39

VNJTX:

1.12

Коэф-т Омега

MUBFX:

1.18

VNJTX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MUBFX:

0.25

VNJTX:

0.52

Коэф-т Мартина

MUBFX:

3.18

VNJTX:

2.44

Индекс Язвы

MUBFX:

3.63%

VNJTX:

1.27%

Дневная вол-ть

MUBFX:

11.63%

VNJTX:

3.81%

Макс. просадка

MUBFX:

-60.05%

VNJTX:

-16.22%

Текущая просадка

MUBFX:

-40.09%

VNJTX:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, MUBFX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции MUBFX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: -2.15% против 2.63% соответственно.


MUBFX

С начала года

4.02%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.20%

1 год

9.79%

5 лет

-3.69%

10 лет

-2.15%

VNJTX

С начала года

0.46%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

0.83%

1 год

3.09%

5 лет

0.83%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUBFX и VNJTX

MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.


MUBFX
MainStay WMC Value Fund
График комиссии MUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUBFX и VNJTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUBFX
Ранг риск-скорректированной доходности MUBFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUBFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUBFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUBFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUBFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUBFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VNJTX
Ранг риск-скорректированной доходности VNJTX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUBFX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUBFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.990.81
Коэффициент Сортино MUBFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.391.12
Коэффициент Омега MUBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.16
Коэффициент Кальмара MUBFX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.250.52
Коэффициент Мартина MUBFX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.182.44
MUBFX
VNJTX

Показатель коэффициента Шарпа MUBFX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJTX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUBFX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.99
0.81
MUBFX
VNJTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUBFX и VNJTX

Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VNJTX в 3.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUBFX
MainStay WMC Value Fund
1.63%1.69%1.63%1.78%1.59%0.75%0.95%1.08%0.75%1.50%1.42%1.78%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.39%3.39%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MUBFX и VNJTX

Максимальная просадка MUBFX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-40.09%
-1.39%
MUBFX
VNJTX

Волатильность

Сравнение волатильности MUBFX и VNJTX

MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.53%
1.16%
MUBFX
VNJTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab