PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUBFX с VNJTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUBFX и VNJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.30%
3.98%
MUBFX
VNJTX

Доходность по периодам

С начала года, MUBFX показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции MUBFX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: -2.10% против 2.71% соответственно.


MUBFX

С начала года

17.67%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

12.30%

1 год

21.68%

5 лет (среднегодовая)

-3.64%

10 лет (среднегодовая)

-2.10%

VNJTX

С начала года

2.32%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.99%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

Основные характеристики


MUBFXVNJTX
Коэф-т Шарпа1.901.94
Коэф-т Сортино2.592.86
Коэф-т Омега1.351.42
Коэф-т Кальмара0.440.88
Коэф-т Мартина11.707.37
Индекс Язвы1.85%1.00%
Дневная вол-ть11.39%3.81%
Макс. просадка-60.05%-16.22%
Текущая просадка-36.86%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUBFX и VNJTX

MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.


MUBFX
MainStay WMC Value Fund
График комиссии MUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между MUBFX и VNJTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MUBFX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUBFX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.901.94
Коэффициент Сортино MUBFX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.592.86
Коэффициент Омега MUBFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.42
Коэффициент Кальмара MUBFX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.440.88
Коэффициент Мартина MUBFX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.707.37
MUBFX
VNJTX

Показатель коэффициента Шарпа MUBFX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJTX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUBFX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.94
MUBFX
VNJTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUBFX и VNJTX

Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VNJTX в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MUBFX
MainStay WMC Value Fund
1.38%1.63%1.78%1.59%0.75%0.95%1.08%0.75%1.50%1.42%1.78%1.23%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.36%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%

Просадки

Сравнение просадок MUBFX и VNJTX

Максимальная просадка MUBFX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.86%
-1.62%
MUBFX
VNJTX

Волатильность

Сравнение волатильности MUBFX и VNJTX

MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
1.66%
MUBFX
VNJTX