PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUBFX с VNJTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUBFX с VNJTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).

MUBFX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUBFX или VNJTX.

Корреляция

Корреляция между MUBFX и VNJTX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MUBFX и VNJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUBFX:

0.14

VNJTX:

0.13

Коэф-т Сортино

MUBFX:

0.40

VNJTX:

0.20

Коэф-т Омега

MUBFX:

1.06

VNJTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MUBFX:

0.07

VNJTX:

0.11

Коэф-т Мартина

MUBFX:

0.59

VNJTX:

0.39

Индекс Язвы

MUBFX:

5.73%

VNJTX:

1.86%

Дневная вол-ть

MUBFX:

16.39%

VNJTX:

5.81%

Макс. просадка

MUBFX:

-60.05%

VNJTX:

-16.22%

Текущая просадка

MUBFX:

-42.49%

VNJTX:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, MUBFX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции MUBFX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: -2.49% против 2.52% соответственно.

MUBFX

С начала года

-0.16%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-8.20%

1 год

1.98%

5 лет

-1.29%

10 лет

-2.49%

VNJTX

С начала года

-1.79%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-1.67%

1 год

0.81%

5 лет

1.83%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUBFX и VNJTX

MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.

MUBFX
MainStay WMC Value Fund
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUBFX и VNJTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUBFX
Ранг риск-скорректированной доходности MUBFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUBFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUBFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUBFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUBFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUBFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VNJTX
Ранг риск-скорректированной доходности VNJTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUBFX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUBFX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJTX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUBFX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUBFX и VNJTX

Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VNJTX в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUBFX
MainStay WMC Value Fund		1.70%1.69%1.63%1.78%1.59%0.75%0.95%1.08%0.75%1.50%1.42%1.78%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.22%3.39%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MUBFX и VNJTX

Максимальная просадка MUBFX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUBFX и VNJTX

MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...