Сравнение MUB с VTES
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both Municipal Bonds funds - MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index while VTES tracks the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUB returned 3.43%/yr vs 3.23%/yr for VTES. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUB и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.66%.
MUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.00%
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUB и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.24% | 3.78% | 1.26% | 5.02% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.66% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Correlation
The correlation between MUB and VTES is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between MUB and VTES shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. VTES — Ранг доходности на риск
MUB
VTES
Сравнение MUB c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUB | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.70 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.48 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.36 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.81 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MUB и VTES
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -2.42% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.47% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -1.80% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.62% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.50% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.49% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и VTES
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.35% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.97% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.24% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 1.72% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 1.72% | +3.20% |
Сравнение комиссий MUB и VTES
И MUB, и VTES имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и VTES
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and VTES have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUB has higher volatility (0.97%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs VTES's -2.42%.
On 3-year performance, MUB leads with 3.43% vs 3.23% for VTES. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MUB has performed better with a 3.43% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB and VTES have the same expense ratio: 0.07% per year.
MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.75% for VTES.
MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор