PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с PZA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с PZA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).

MUB и PZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUB и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и PZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%9.00%-0.09%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PZA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции PZA по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.89% соответственно.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD
Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEFPZA с VTEI

Сравнение комиссий MUB и PZA

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. PZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBPZADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.52

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.67

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

1.55

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. PZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBPZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.52

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между MUB и PZA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и PZA

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PZA в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%

Просадки

Сравнение просадок MUB и PZA

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и PZA.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBPZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-24.49%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-5.23%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-18.55%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-21.69%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.11%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.97%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.50%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и PZA

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.56%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBPZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.85%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.61%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

6.30%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

5.96%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

7.07%

-2.16%