Сравнение MUB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MUB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.00% против 9.83% соответственно.
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUB и IWM
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MUB vs. IWM — Ранг доходности на риск
MUB
IWM
Сравнение MUB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.93 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.08 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MUB и IWM составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и IWM
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MUB и IWM
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -59.05% | +45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -13.74% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -31.91% | +20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -41.13% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.33% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -10.83% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.73% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и IWM
Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.56%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 7.36% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 14.48% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 23.18% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 22.54% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 22.99% | -18.08% |