PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с FMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUB с FMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MUB is passively managed, while FMB is actively managed. Over the past 10 years, MUB returned 2.00%/yr vs 2.31%/yr for FMB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUB charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for FMB.

Доходность

Сравнение доходности MUB и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям FMB по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.31% соответственно.

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUB и FMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%

Correlation

The correlation between MUB and FMB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.68

The correlation between MUB and FMB shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

First Trust Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEBFMB с VNQ

Доходность на риск

MUB vs. FMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBFMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.70

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.92

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.63

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

9.44

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. FMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMB равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBFMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MUB и FMB

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, примерно равная максимальной просадке FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и FMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBFMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-14.16%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.73%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-4.76%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-14.16%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-14.16%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.50%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.61%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и FMB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBFMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.88%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.91%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.67%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

3.71%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.55%

+0.37%

Сравнение комиссий MUB и FMB

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и FMB

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FMB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MUB and FMB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.97%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs FMB's -14.16%.

On 10-year performance, FMB leads with 2.31% vs 2.00% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMB has performed better with a 2.31% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for FMB.

FMB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.17% for MUB.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.50% for FMB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUB и FMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор