PortfoliosLab logo
Сравнение FMB с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMB и VNQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.75%
82.79%
FMB
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.20

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

FMB:

0.29

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

FMB:

1.04

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.16

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

FMB:

0.71

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

FMB:

1.28%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FMB:

-4.34%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.69% соответственно.


FMB

С начала года

-1.52%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.26%

5 лет

1.36%

10 лет

2.23%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMB и VNQ

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.20
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.29
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMB: 1.04
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.16
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.71
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.70
FMB
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и VNQ

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.35%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FMB и VNQ

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.34%
-14.68%
FMB
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и VNQ

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
10.36%
FMB
VNQ