Сравнение FMB с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FMB и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 0.27% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.33% против 4.69% соответственно.
FMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.33%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и VNQ
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
FMB vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FMB
VNQ
Сравнение FMB c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.13 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.30 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.18 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 0.70 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.13 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FMB и VNQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и VNQ
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.47% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и VNQ
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -73.07% | +58.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -12.44% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -34.48% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -42.40% | +28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -9.24% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -13.71% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.21% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и VNQ
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.57% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.28% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 16.31% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 18.80% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 20.70% | -16.15% |