PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMB с VNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMB (First Trust Managed Municipal ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. FMB is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 10 years, FMB returned 2.31%/yr vs 5.21%/yr for VNQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FMB charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности FMB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.31% против 5.21% соответственно.

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%

VNQ

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.75%
1 год
9.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMB и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		7.83%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between FMB and VNQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.16

The correlation between FMB and VNQ shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

FMB vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.76

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.12

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.14

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.20

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

3.78

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.76

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FMB и VNQ

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-73.07%

+58.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-8.34%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-17.46%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-34.48%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

-42.40%

+28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.75%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-13.63%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.64%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и VNQ

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

3.72%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

9.26%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

13.16%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

18.80%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

20.70%

-16.15%

Сравнение комиссий FMB и VNQ

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и VNQ

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VNQ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FMB and VNQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (3.72%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, FMB dropped -14.16% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.21% vs 2.31% for FMB. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.21% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for FMB.

VNQ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.50% for FMB.

FMB is categorized as Municipal Bonds, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FMB and 0.13% for VNQ.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMB и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор