PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUB с DFALX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MUB returned 1.92%/yr vs 10.35%/yr for DFALX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MUB charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности MUB и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у DFALX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям DFALX по среднегодовой доходности: 1.92% против 10.35% соответственно.

MUB

1 день
-0.01%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.40%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.92%

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUB и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.28%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between MUB and DFALX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

-0.01

The correlation between MUB and DFALX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с HYDMUB с MUNIMUB с VWIUX
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY

Доходность на риск

MUB vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUBDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.70

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.39

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.32

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

8.96

-1.20

MUB vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUB и DFALX

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-59.76%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.70%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-13.11%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-27.52%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-35.58%

+21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.81%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-12.00%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.76%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и DFALX

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.01%, в то время как у DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.92%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

12.05%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

14.60%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

15.77%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

16.19%

-11.27%

Сравнение комиссий MUB и DFALX

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и DFALX

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFALX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MUB and DFALX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFALX has higher volatility (4.92%) compared to MUB (1.01%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs DFALX's -59.76%.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUB и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор