Сравнение MUB с AGG
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MUB returned 1.92%/yr vs 1.57%/yr for AGG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUB charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности MUB и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.57% соответственно.
MUB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.92%
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам MUB и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.28% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between MUB and AGG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between MUB and AGG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. AGG — Ранг доходности на риск
MUB
AGG
Сравнение MUB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.63 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 4.82 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUB и AGG
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -18.43% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.76% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -6.11% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -17.82% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -18.43% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.88% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.71% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.94% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и AGG
Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.01%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.37% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.81% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.82% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 6.09% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.41% | -0.49% |
Сравнение комиссий MUB и AGG
MUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и AGG
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and AGG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to MUB (1.01%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, MUB leads with 1.92% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MUB has performed better with a 1.92% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for MUB.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.17% for MUB.
MUB is categorized as Municipal Bonds, while AGG is Total Bond Market. MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.03% for AGG.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор