Сравнение MU с KTOS
MU (Micron Technology, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 26.04%/yr for KTOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.48%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 52.40% против 26.04% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам MU и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between MU and KTOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.27 |
The correlation between MU and KTOS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
KTOS:
$8.61B
MU:
$44.42
KTOS:
$0.17
MU:
19.48
KTOS:
273.71
MU:
0.07
KTOS:
3.18
MU:
10.89
KTOS:
5.69
MU:
9.81
KTOS:
2.42
MU:
$90.27B
KTOS:
$1.42B
MU:
$65.51B
KTOS:
$259.40M
MU:
$44.96B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. KTOS — Ранг доходности на риск
MU
KTOS
Сравнение MU c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | -0.34 | +22.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | -0.63 | +74.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и KTOS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -99.81% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -64.86% | +34.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -64.86% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -66.97% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -72.74% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -97.09% | +68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -95.93% | +37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 35.40% | -26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и KTOS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.45%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 18.45% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 53.90% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 70.91% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 52.77% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 50.99% | -0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и KTOS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и KTOS
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and KTOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to KTOS (18.45%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs KTOS's -99.81%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор