PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, MU returned 51.94%/yr vs 10.98%/yr for FDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 51.94% против 10.98% соответственно.

MU

1 день
-5.65%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
153.60%
С начала года
199.11%
1 год
633.98%
3 года*
136.57%
5 лет*
63.45%
10 лет*
51.94%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		199.11%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between MU and FDL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.37

The correlation between MU and FDL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

MU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.37
2.18

+6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
3.33

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.38

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.13

6.02

+15.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.60

13.73

+60.87

MU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 8.37, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и FDL

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-65.93%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-4.27%

-26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-12.24%

-45.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-16.46%

-41.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-41.40%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

0.00%

-29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-9.61%

-48.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

1.87%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и FDL

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.47%

4.91%

+26.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.15%

8.74%

+54.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.56%

11.79%

+64.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

14.41%

+40.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

17.13%

+33.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и FDL

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU and FDL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (31.47%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FDL's -65.93%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор