Сравнение MU с FDL
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, MU returned 51.35%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MU и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 213.13%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 51.35% против 11.08% соответственно.
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.97M | $49.30M | $42.41M | |
| $42.06B | $40.91B | $49.33B |
Сравнение доходности по годам MU и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between MU and FDL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between MU and FDL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FDL — Ранг доходности на риск
MU
FDL
Сравнение MU c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.39 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | 6.28 | +12.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.49 | 14.78 | +52.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и FDL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -65.93% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -4.27% | -34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -12.24% | -45.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -16.46% | -41.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -41.40% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -1.60% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -9.59% | -48.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 1.81% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FDL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 4.48% | +26.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 8.63% | +58.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.04% | 11.88% | +69.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 14.43% | +41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 17.16% | +34.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FDL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FDL в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and FDL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FDL's -65.93%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор