Сравнение MU с DHS
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, MU returned 51.35%/yr vs 9.66%/yr for DHS. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MU и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 213.13%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 51.35% против 9.66% соответственно.
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $42.06B | $40.91B | $49.33B |
Сравнение доходности по годам MU и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between MU and DHS is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between MU and DHS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. DHS — Ранг доходности на риск
MU
DHS
Сравнение MU c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.40 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | 3.87 | +14.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.49 | 14.13 | +53.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и DHS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -67.25% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -6.30% | -32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -11.87% | -45.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -15.28% | -42.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -37.35% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -1.91% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -9.48% | -48.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 1.72% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и DHS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 3.91% | +27.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 7.86% | +59.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.04% | 10.41% | +70.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 13.90% | +42.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 16.10% | +35.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и DHS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and DHS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs DHS's -67.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор