Сравнение MTZ с HRI
MTZ (MasTec, Inc.) and HRI (Herc Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MTZ in Engineering & Construction, HRI in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, MTZ returned 24.96%/yr vs 5.67%/yr for HRI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и HRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 67.41%, что значительно выше, чем у HRI с доходностью -6.98%.
MTZ
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 67.41%
- 6 месяцев
- 65.77%
- 1 год
- 128.12%
- 3 года*
- 50.19%
- 5 лет*
- 24.96%
- 10 лет*
- 31.24%
HRI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTZ и HRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 67.41% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
HRI Herc Holdings Inc. | -6.98% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
Correlation
The correlation between MTZ and HRI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between MTZ and HRI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTZ:
$28.67B
HRI:
$4.55B
MTZ:
$5.71
HRI:
-$0.15
MTZ:
1.88
HRI:
0.95
MTZ:
8.66
HRI:
2.40
MTZ:
$15.28B
HRI:
$4.65B
MTZ:
$1.85B
HRI:
$1.36B
MTZ:
$1.10B
HRI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. HRI — Ранг доходности на риск
MTZ
HRI
Сравнение MTZ c HRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Herc Holdings Inc. (HRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTZ | HRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.10 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 0.35 | +7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 0.83 | +22.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTZ | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.29 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и HRI
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки HRI в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и HRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -82.20% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -49.50% | +32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | -60.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -60.90% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -41.00% | +24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.90% | -28.16% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 20.82% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и HRI
Текущая волатильность для MasTec, Inc. (MTZ) составляет 12.18%, в то время как у Herc Holdings Inc. (HRI) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что MTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 13.45% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 42.17% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.46% | 59.95% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.56% | 51.90% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.73% | 55.79% | -12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и HRI
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | 2.05% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и HRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Herc Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и HRI
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and HRI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRI has higher volatility (13.45%) compared to MTZ (12.18%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs HRI's -82.20%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и HRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор