PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с CRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с CRS

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или CRS.

Корреляция

Корреляция между HRI и CRS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HRI и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.43%
588.89%
HRI
CRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.55

CRS:

2.81

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.57

CRS:

3.30

Коэф-т Омега

HRI:

0.93

CRS:

1.44

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.51

CRS:

4.97

Коэф-т Мартина

HRI:

-1.27

CRS:

17.30

Индекс Язвы

HRI:

22.88%

CRS:

8.25%

Дневная вол-ть

HRI:

53.11%

CRS:

50.89%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

CRS:

-84.68%

Текущая просадка

HRI:

-54.73%

CRS:

-6.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.17B

CRS:

$9.96B

EPS

HRI:

$4.48

CRS:

$7.06

Коэффициент P/E

HRI:

24.80

CRS:

28.19

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

CRS:

1.59

Коэффициент P/S

HRI:

0.87

CRS:

3.41

Коэффициент P/B

HRI:

2.33

CRS:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

CRS:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

CRS:

$748.80M

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

CRS:

$545.80M

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -42.97%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 16.60%.

HRI

С начала года

-42.97%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-48.63%

1 год

-28.44%

5 лет

32.46%

10 лет

N/A

CRS

С начала года

16.60%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

21.58%

1 год

136.95%

5 лет

58.40%

10 лет

18.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и CRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг риск-скорректированной доходности CRS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRI: -0.55
CRS: 2.81
Коэффициент Сортино HRI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRI: -0.57
CRS: 3.30
Коэффициент Омега HRI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRI: 0.93
CRS: 1.44
Коэффициент Кальмара HRI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRI: -0.51
CRS: 4.97
Коэффициент Мартина HRI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRI: -1.27
CRS: 17.30

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
2.81
HRI
CRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и CRS

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CRS в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRI
Herc Holdings Inc.		2.50%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.41%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%

Просадки

Сравнение просадок HRI и CRS

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и CRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-6.90%
HRI
CRS

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и CRS

Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS) имеют волатильность 25.42% и 24.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
24.70%
HRI
CRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
861.00M
727.00M
(HRI) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
27.6%
(HRI) Валовая рентабельность
(CRS) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 200.80M при выручке в 727.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 137.80M при выручке в 727.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.40M при выручке в 727.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.