PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRI с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRI с CRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRI (Herc Holdings Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HRI in Rental & Leasing Services, CRS in Metal Fabrication. Over the past 5 years, HRI returned 4.94%/yr vs 63.90%/yr for CRS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HRI и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 54.86%.

HRI

1 день
2.90%
1 месяц
7.06%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-6.95%
1 год
11.61%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—

CRS

1 день
-0.04%
1 месяц
13.90%
С начала года
54.86%
6 месяцев
57.05%
1 год
98.28%
3 года*
116.45%
5 лет*
63.90%
10 лет*
33.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRI и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRI
Herc Holdings Inc.		-10.18%-20.09%29.38%15.53%-14.43%136.37%35.70%88.30%-58.49%55.90%
CRS
Carpenter Technology Corporation		54.86%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between HRI and CRS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г.

0.50

Over the past year, the correlation between HRI and CRS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$4.39B

CRS:

$24.50B

EPS

HRI:

-$0.15

CRS:

$9.51

Коэффициент P/S

HRI:

0.92

CRS:

8.10

Коэффициент P/B

HRI:

2.32

CRS:

11.85

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$4.65B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.36B

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.12B

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с HRI:
HRI с URIHRI с HEESHRI с APOGHRI с DGHRI с GWWHRI с MTZHRI с SPY
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с COSTCRS с JBLCRS с AVGOCRS с SPY

Доходность на риск

HRI vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг доходности на риск HRI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRI c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRICRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.08

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.88

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

5.18

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

12.19

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRI vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRICRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.08

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.38

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HRI и CRS

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRICRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-84.68%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.50%

-19.08%

-30.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.90%

-28.74%

-32.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.90%

-44.04%

-16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-0.04%

-42.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-27.26%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

8.09%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и CRS

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRICRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

12.34%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

33.06%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.70%

47.57%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.84%

46.60%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.77%

48.82%

+6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и CRS

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CRS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.16%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
HRI
Herc Holdings Inc.		2.12%1.89%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.14B
811.50M
(HRI) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
28.6%
31.0%
Активы портфеля
HRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

HRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

HRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

HRI and CRS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRI has higher volatility (13.30%) compared to CRS (12.34%). In terms of maximum drawdown, HRI dropped -82.20% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRI и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор