Сравнение HRI с DG
HRI (Herc Holdings Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. HRI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HRI returned 4.94%/yr vs -11.24%/yr for DG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRI и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRI показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -20.13%.
HRI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -6.95%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
DG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- -12.33%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам HRI и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | -10.18% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
DG Dollar General Corporation | -20.13% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between HRI and DG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HRI:
$4.39B
DG:
$23.28B
HRI:
-$0.15
DG:
$7.07
HRI:
0.92
DG:
0.54
HRI:
2.32
DG:
2.63
HRI:
$4.65B
DG:
$43.08B
HRI:
$1.36B
DG:
$13.28B
HRI:
$1.12B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRI vs. DG — Ранг доходности на риск
HRI
DG
Сравнение HRI c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRI | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.14 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.34 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRI | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HRI и DG
Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRI | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -72.61% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -34.57% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.90% | -58.78% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.90% | -72.61% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -56.81% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -15.77% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 13.84% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRI и DG
Herc Holdings Inc. (HRI) и Dollar General Corporation (DG) имеют волатильность 13.30% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRI | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 12.97% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 28.90% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.70% | 37.88% | +21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.84% | 35.99% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 31.53% | +24.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRI и DG
Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.25% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
HRI Herc Holdings Inc. | 2.12% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRI и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRI и DG
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRI and DG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRI has higher volatility (13.30%) compared to DG (12.97%). In terms of maximum drawdown, HRI dropped -82.20% vs DG's -72.61%.
HRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRI и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор