PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTUM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с USVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUM returned 12.79%/yr vs 11.16%/yr for USVM. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTUM показывает доходность 24.09%, а USVM немного ниже – 23.24%.

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам MTUM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%4.37%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between MTUM and USVM is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between MTUM and USVM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и USVM

Секторы
MTUM
USVM

Технологии

48.3%
9.6%

Промышленность

12.1%
10.8%

Энергетика

11.5%
5.0%

Финансовые услуги

5.2%
24.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.0%

Здравоохранение

4.2%
12.6%

Коммунальные услуги

3.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.5%
9.4%

Технологии

MTUM
48.3%
USVM
9.6%

Промышленность

MTUM
12.1%
USVM
10.8%

Энергетика

MTUM
11.5%
USVM
5.0%

Финансовые услуги

MTUM
5.2%
USVM
24.6%

Коммуникационные услуги

MTUM
4.4%
USVM
3.0%

Здравоохранение

MTUM
4.2%
USVM
12.6%

Коммунальные услуги

MTUM
3.7%
USVM
7.3%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
USVM
3.6%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.0%
USVM
12.3%

Сырьевые материалы

MTUM
2.2%
USVM
1.7%

Недвижимость

MTUM
1.5%
USVM
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с LGLVUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

MTUM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MTUM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.48

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.61

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.34

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

16.83

-10.32

MTUM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и USVM

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-42.38%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-8.36%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-24.34%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-25.27%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.87%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.75%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.15%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и USVM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

3.45%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

10.76%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

14.61%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.45%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.86%

-0.10%

Сравнение комиссий MTUM и USVM

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и USVM

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности USVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and USVM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, MTUM leads with 12.79% vs 11.16% for USVM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 12.79% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.60% for MTUM.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор