PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с TQQQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.54%/yr vs 46.35%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 60.72%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 17.54% против 46.35% соответственно.

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%

TQQQ

1 день
9.12%
1 месяц
12.28%
С начала года
60.72%
6 месяцев
63.13%
1 год
133.92%
3 года*
62.54%
5 лет*
26.58%
10 лет*
46.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		60.72%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between MTUM and TQQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.85

The correlation between MTUM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и TQQQ

Секторы
MTUM
TQQQ

Технологии

50.2%
53.8%

Промышленность

15.0%
2.8%

Энергетика

10.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
15.8%

Финансовые услуги

5.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Здравоохранение

3.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.4%

Технологии

MTUM
50.2%
TQQQ
53.8%

Промышленность

MTUM
15.0%
TQQQ
2.8%

Энергетика

MTUM
10.5%
TQQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
TQQQ
15.8%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
TQQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
TQQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
TQQQ
1.1%

Недвижимость

MTUM
1.3%
TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

MTUM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.60

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.80

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.64

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.67

+3.81

MTUM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и TQQQ

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-81.66%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-36.97%

+25.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-58.04%

+37.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-81.66%

+49.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-81.66%

+47.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.02%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-18.51%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

11.52%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и TQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 11.20%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 24.33%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

24.33%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

42.10%

-23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

51.92%

-30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

67.15%

-46.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

66.30%

-45.07%

Сравнение комиссий MTUM и TQQQ

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и TQQQ

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and TQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (24.33%) compared to MTUM (11.20%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.35% vs 17.54% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.35% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

MTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.37% for TQQQ.

MTUM is categorized as Momentum, while TQQQ is Leveraged Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор