Сравнение MTUM с SPXB
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SPXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTUM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 15.89%
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $622.03M | $632.13M | $558.17M |
Сравнение доходности по годам MTUM и SPXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.09% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -4.72% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
Correlation
The correlation between MTUM and SPXB is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. SPXB — Ранг доходности на риск
MTUM
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTUM c SPXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | SPXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SPXB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | SPXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SPXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | SPXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | — | — |
Сравнение комиссий MTUM и SPXB
И MTUM, и SPXB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SPXB
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SPXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and SPXB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM and SPXB have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for SPXB.
MTUM is categorized as Momentum, while SPXB is Corporate Bonds. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и SPXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор