Сравнение SPXB с FAGIX
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. SPXB is passively managed, while FAGIX is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам SPXB и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.39% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -6.69% |
Correlation
The correlation between SPXB and FAGIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAGIX
Сравнение SPXB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXB | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXB и FAGIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и FAGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.83% | — |
Сравнение комиссий SPXB и FAGIX
SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и FAGIX
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.28% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and FAGIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор