Сравнение SPXB с FAGIX
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. SPXB is passively managed, while FAGIX is actively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FAGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPXB и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.76% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -6.69% |
Correlation
The correlation between SPXB and FAGIX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.24 |
The correlation between SPXB and FAGIX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAGIX
Сравнение SPXB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXB | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXB и FAGIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и FAGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.81% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.85% | — |
Сравнение комиссий SPXB и FAGIX
SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и FAGIX
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.32% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and FAGIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор