PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXB с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXB с FAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAGIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.43%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXB и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.13%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.43%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-6.50%

Correlation

The correlation between SPXB and FAGIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Bond ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с SPXB:
SPXB с VWCE.DESPXB с MTUMSPXB с AAPLSPXB с SPYSPXB с BRK-BSPXB с ARKKSPXB с SPXS
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

SPXB vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXB
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXB vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXBFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.88

—

Просадки

Сравнение просадок SPXB и FAGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXBFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и FAGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXBFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.82%

—

Сравнение комиссий SPXB и FAGIX

SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и FAGIX

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXB and FAGIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXB и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор