PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXBFAGIX

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SPXB и FAGIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и FAGIX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.58%
53.78%
SPXB
FAGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXB и FAGIX

SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии SPXB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.00
FAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 24.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.08

Сравнение коэффициента Шарпа SPXB и FAGIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.06
3.43
SPXB
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и FAGIX

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
2.40%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.10%5.29%11.37%6.55%4.88%4.98%7.31%5.03%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и FAGIX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.08%
-0.20%
SPXB
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и FAGIX

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
0.95%
SPXB
FAGIX