Сравнение SPXB с ARKK
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SPXB is passively managed, while ARKK is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам SPXB и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.49% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -2.94% |
Correlation
The correlation between SPXB and ARKK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. ARKK — Ранг доходности на риск
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKK
Сравнение SPXB c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXB | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXB и ARKK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -50.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и ARKK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 36.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 46.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.39% | — |
Сравнение комиссий SPXB и ARKK
SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и ARKK
Ни SPXB, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and ARKK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
SPXB and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPXB is categorized as Corporate Bonds, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.75% for ARKK.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор