PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXBARKK

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPXB и ARKK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и ARKK

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.58%
27.02%
SPXB
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXB и ARKK

SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPXB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXB c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.22
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.34

Сравнение коэффициента Шарпа SPXB и ARKK


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.15
0.52
SPXB
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и ARKK

Ни SPXB, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
2.40%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и ARKK


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.08%
-69.72%
SPXB
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и ARKK

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
6.81%
SPXB
ARKK