PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXBAAPL

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPXB и AAPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и AAPL

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.58%
439.74%
SPXB
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXB c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.22
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.94

Сравнение коэффициента Шарпа SPXB и AAPL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.15
1.23
SPXB
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и AAPL

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
2.40%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и AAPL


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.08%
-3.74%
SPXB
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и AAPL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
7.24%
SPXB
AAPL