PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXB с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXB с AAPL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
-6.12%
1 месяц
-10.76%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.68%
1 год
37.05%
3 года*
14.62%
5 лет*
16.22%
10 лет*
29.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXB и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.05%
AAPL
Apple Inc		1.40%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-9.69%

Correlation

The correlation between SPXB and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Bond ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с SPXB:
SPXB с VWCE.DESPXB с MTUMSPXB с BRK-BSPXB с SPYSPXB с ARKKSPXB с SPXSSPXB с FAGIX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SPXB vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXB c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXBAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.54

—

SPXB vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXB и AAPL

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXBAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-81.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-12.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и AAPL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXBAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.98%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и AAPL

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.38%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXB and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXB и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор