PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXB и SPXS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности SPXB и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-18.97%
SPXB
SPXS

Основные характеристики

Доходность по периодам


SPXB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXS

С начала года

-43.62%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-18.47%

1 год

-45.80%

5 лет

-44.93%

10 лет

-39.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXB и SPXS

SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SPXB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXB c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.83-1.23
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.01-2.05
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.790.78
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.21-0.47
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.90-1.39
SPXB
SPXS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
-1.23
SPXB
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и SPXS

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.


TTM202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
1.22%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
5.41%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и SPXS


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.08%
-98.19%
SPXB
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и SPXS

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
10.65%
SPXB
SPXS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab