Сравнение SPXB с SPXS
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SPXB charges 0.15%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам SPXB и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SPXB and SPXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение SPXB c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXB | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXB и SPXS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -100.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -96.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 37.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 53.57% | — |
Сравнение комиссий SPXB и SPXS
SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и SPXS
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and SPXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for SPXB.
SPXB is categorized as Corporate Bonds, while SPXS is Inverse Equities. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор