PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXBSPXS

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между SPXB и SPXS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и SPXS

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.58%
-97.49%
SPXB
SPXS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXB и SPXS

SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SPXB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXB c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.22
SPXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXS, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXS, с текущим значением в -2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.21

Сравнение коэффициента Шарпа SPXB и SPXS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.15
-1.48
SPXB
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и SPXS

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.


TTM202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
2.40%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
6.62%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и SPXS


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.08%
-98.06%
SPXB
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и SPXS

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
8.82%
SPXB
SPXS