PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXBSPY

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPXB и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и SPY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.58%
142.63%
SPXB
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXB и SPY

SPXB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
График комиссии SPXB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.22
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.54

Сравнение коэффициента Шарпа SPXB и SPY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.15
2.84
SPXB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и SPY

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
2.40%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.08%
-0.10%
SPXB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и SPY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
2.88%
SPXB
SPY