PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXB и BRK-B составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности SPXB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
9.51%
SPXB
BRK-B

Основные характеристики

Доходность по периодам


SPXB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

4.29%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

9.51%

1 год

18.93%

5 лет

15.80%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXB и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXB
Ранг риск-скорректированной доходности SPXB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.911.35
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.061.97
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.711.25
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.182.40
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.015.65
SPXB
BRK-B


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.91
1.35
SPXB
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и BRK-B

Ни SPXB, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.80%1.22%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и BRK-B


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.08%
-2.14%
SPXB
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и BRK-B

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
5.32%
SPXB
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab