PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXB с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXB и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%5.62%

Correlation

The correlation between SPXB and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Bond ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SPXB:
SPXB с VWCE.DESPXB с MTUMSPXB с AAPLSPXB с SPYSPXB с ARKKSPXB с SPXSSPXB с FAGIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SPXB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.02

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.07

—

SPXB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXB и BRK-B

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и BRK-B

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.10%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.39%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и BRK-B

Ни SPXB, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXB and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор