PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXB с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXBBRK-B

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPXB и BRK-B составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPXB и BRK-B

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.58%
136.84%
SPXB
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.22
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа SPXB и BRK-B


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.15
2.32
SPXB
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и BRK-B

Ни SPXB, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
2.40%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXB и BRK-B


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.08%
-5.18%
SPXB
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и BRK-B

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
4.03%
SPXB
BRK-B