PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUM с SPVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

MTUM и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.62% соответственно.

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPVSPVM с ^GSPC

Сравнение комиссий MTUM и SPVM

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

MTUM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.86

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

8.70

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между MTUM и SPVM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и SPVM

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и SPVM

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

MTUMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-45.35%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.37%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-19.48%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-45.35%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.08%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.03%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.65%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и SPVM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTUMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

3.49%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

8.54%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

16.65%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

16.85%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

19.58%

+1.25%