Сравнение MTUM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MTUM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 30.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и SGOV
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MTUM
SGOV
Сравнение MTUM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 283.87 | -282.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 201.33 | -200.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 411.31 | -409.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4,618.08 | -4,611.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 14.12 | -13.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 12.34 | -11.62 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SGOV
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SGOV
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -0.03% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -0.01% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -0.03% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | 0.00% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | 0.00% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SGOV
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 0.06% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 0.13% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 0.20% | +22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 0.24% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 0.24% | +20.59% |