PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. MTUM is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, MTUM returned 46.22% vs 30.39% for QQQI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и QQQI

2026 (YTD)20252024
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%23.32%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between MTUM and QQQI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between MTUM and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и QQQI

Секторы
MTUM
QQQI

Технологии

50.2%
58.1%

Промышленность

15.0%
3.0%

Энергетика

10.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
14.2%

Финансовые услуги

5.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.5%

Здравоохранение

3.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.3%

Технологии

MTUM
50.2%
QQQI
58.1%

Промышленность

MTUM
15.0%
QQQI
3.0%

Энергетика

MTUM
10.5%
QQQI
0.5%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
QQQI
14.2%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
QQQI
0.2%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
QQQI
3.9%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
QQQI
11.3%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
QQQI
1.0%

Недвижимость

MTUM
1.3%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

MTUM vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.14

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.81

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.18

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

13.66

+1.82

MTUM vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и QQQI

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-20.00%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.61%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-2.21%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и QQQI

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

6.63%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

11.63%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

14.33%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

17.41%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.41%

+3.82%

Сравнение комиссий MTUM и QQQI

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и QQQI

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and QQQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.20%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, MTUM leads with 46.22% vs 30.39% for QQQI. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 46.22% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.70% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.68% for QQQI.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор