PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUM с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

MTUM и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUM и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.69%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий MTUM и QMAR

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

MTUM vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.44

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.29

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.11

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

14.64

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между MTUM и QMAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и QMAR

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и QMAR

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MTUMQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-19.83%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.23%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-19.83%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-0.32%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.39%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.33%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и QMAR

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTUMQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

3.53%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

4.65%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

13.26%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

14.04%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

14.02%

+6.81%