PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTUM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с PTH

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.26%/yr vs 14.90%/yr for PTH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 25.16%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции PTH по среднегодовой доходности: 16.26% против 14.90% соответственно.

MTUM

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
22.51%
С начала года
25.16%
1 год
32.74%
3 года*
30.10%
5 лет*
14.34%
10 лет*
16.26%

PTH

1 день
0.89%
1 месяц
14.88%
6 месяцев
20.08%
С начала года
20.37%
1 год
62.87%
3 года*
15.15%
5 лет*
2.78%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		25.16%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		20.37%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between MTUM and PTH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MTUM and PTH has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MTUM и PTH

Секторы
MTUM
PTH

Технологии

50.2%

-

Промышленность

15.0%

-

Энергетика

10.5%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Финансовые услуги

5.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Здравоохранение

3.5%
93.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

MTUM
50.2%
PTH

-

Промышленность

MTUM
15.0%
PTH

-

Энергетика

MTUM
10.5%
PTH

-

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
PTH

-

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
PTH
1.2%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
PTH

-

Здравоохранение

MTUM
3.5%
PTH
93.6%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
PTH

-

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
PTH

-

Недвижимость

MTUM
1.3%
PTH

-

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

MTUM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.61

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.43

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.27

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

13.34

-3.76

MTUM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и PTH

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-53.52%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.98%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-27.51%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-50.07%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-53.52%

+19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-2.99%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-16.95%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.73%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и PTH

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

6.53%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

19.15%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

24.26%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

25.65%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

27.32%

-5.79%

Сравнение комиссий MTUM и PTH

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и PTH

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PTH в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.59%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.55%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and PTH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.54%) compared to PTH (6.53%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.26% vs 14.90% for PTH. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.26% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.59% for MTUM.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор