PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с PTF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while PTF tracks the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.47%/yr vs 25.41%/yr for PTF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 22.55%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 59.22%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 16.47% против 25.41% соответственно.

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%

PTF

1 день
-9.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
59.22%
6 месяцев
51.31%
1 год
85.38%
3 года*
37.88%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		59.22%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between MTUM and PTF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.79

The correlation between MTUM and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и PTF

Секторы
MTUM
PTF

Технологии

44.4%
92.9%

Промышленность

15.6%
1.8%

Финансовые услуги

10.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
5.8%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Энергетика

3.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

MTUM
44.4%
PTF
92.9%

Промышленность

MTUM
15.6%
PTF
1.8%

Финансовые услуги

MTUM
10.4%
PTF
1.4%

Коммуникационные услуги

MTUM
7.4%
PTF
5.8%

Здравоохранение

MTUM
6.9%
PTF

-

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.6%
PTF

-

Энергетика

MTUM
3.5%
PTF
1.6%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.3%
PTF

-

Недвижимость

MTUM
1.8%
PTF

-

Сырьевые материалы

MTUM
1.7%
PTF

-

Коммунальные услуги

MTUM
1.6%
PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

MTUM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.17

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.54

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.77

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

18.80

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MTUM и PTF

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-55.38%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-17.99%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-36.11%

+15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-44.88%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-44.88%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-10.34%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-13.27%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.56%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и PTF

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 9.83%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

16.48%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

31.22%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

39.61%

-19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

35.18%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

33.07%

-11.95%

Сравнение комиссий MTUM и PTF

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и PTF

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and PTF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.48%) compared to MTUM (9.83%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 25.41% vs 16.47% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 25.41% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.01% for PTF.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор