Сравнение MTUM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
MTUM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 30.94% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и IBIT
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MTUM
IBIT
Сравнение MTUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.44 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.37 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.35 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -0.75 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.44 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и IBIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и IBIT
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и IBIT
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -49.36% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -49.36% | +37.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -45.80% | +39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -14.18% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 23.27% | -20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 12.95% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 36.76% | -22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 45.40% | -22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 51.21% | -30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 51.21% | -30.38% |