Сравнение MTUM с IBIT
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MTUM returned 32.74% vs -44.36% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 25.16%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.86%.
MTUM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 25.16%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 16.26%
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 25.16% | 22.15% | 31.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between MTUM and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MTUM
IBIT
Сравнение MTUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.83 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -1.35 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и IBIT
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -53.30% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -53.30% | +41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -48.37% | +38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -17.66% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 33.00% | -29.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и IBIT
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 11.83% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 35.00% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 44.46% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 49.95% | -28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 49.95% | -28.42% |
Сравнение комиссий MTUM и IBIT
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и IBIT
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (12.54%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, MTUM leads with 32.74% vs -44.36% for IBIT. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 32.74% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
MTUM has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for IBIT.
MTUM is categorized as Momentum, while IBIT is Cryptocurrency. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.25% for IBIT.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор