PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. MTUM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, MTUM returned 14.96%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%5.46%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between MTUM and AVUV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between MTUM and AVUV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и AVUV

Секторы
MTUM
AVUV

Технологии

50.2%
7.4%

Промышленность

15.0%
13.6%

Энергетика

10.5%
15.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.1%

Финансовые услуги

5.0%
26.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Здравоохранение

3.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
18.7%

Сырьевые материалы

2.3%
5.1%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.6%
0.1%

Технологии

MTUM
50.2%
AVUV
7.4%

Промышленность

MTUM
15.0%
AVUV
13.6%

Энергетика

MTUM
10.5%
AVUV
15.8%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
AVUV
3.1%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
AVUV
26.1%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
AVUV
18.7%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
AVUV
5.1%

Недвижимость

MTUM
1.3%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

MTUM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.28

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.24

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.06

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

15.09

-1.43

MTUM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и AVUV

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-49.42%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.95%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-28.79%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-28.79%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-7.91%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и AVUV

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

4.53%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

11.34%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

17.63%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

22.75%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

28.26%

-7.06%

Сравнение комиссий MTUM и AVUV

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и AVUV

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and AVUV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 11.57% for AVUV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.61% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор