PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с AVLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. MTUM is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, MTUM returned 33.16%/yr vs 22.42%/yr for AVLV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 21.54%.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%1.90%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between MTUM and AVLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between MTUM and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и AVLV

Секторы
MTUM
AVLV

Технологии

50.2%
17.2%

Промышленность

15.0%
15.4%

Энергетика

10.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.9%

Финансовые услуги

5.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Здравоохранение

3.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
14.1%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.6%
0.3%

Технологии

MTUM
50.2%
AVLV
17.2%

Промышленность

MTUM
15.0%
AVLV
15.4%

Энергетика

MTUM
10.5%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
AVLV
6.9%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
AVLV
16.3%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
AVLV
7.7%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
AVLV
14.1%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
AVLV
2.0%

Недвижимость

MTUM
1.3%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

MTUM vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.10

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.26

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.07

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

24.12

-10.47

MTUM vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и AVLV

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-19.50%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.39%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-19.50%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.91%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.61%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и AVLV

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

3.67%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

9.33%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

12.52%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.34%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.34%

+3.86%

Сравнение комиссий MTUM и AVLV

И MTUM, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и AVLV

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVLV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and AVLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, MTUM leads with 33.16% vs 22.42% for AVLV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 33.16% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.61% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор