PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с ARKG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. MTUM is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.15%/yr vs 7.82%/yr for ARKG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 17.15% против 7.82% соответственно.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
8.76%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

ARKG

1 день
-0.53%
1 месяц
18.90%
С начала года
15.53%
6 месяцев
10.83%
1 год
42.61%
3 года*
-1.68%
5 лет*
-17.27%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		15.53%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Correlation

The correlation between MTUM and ARKG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.56

The correlation between MTUM and ARKG shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и ARKG

Секторы
MTUM
ARKG

Технологии

50.2%

-

Промышленность

15.0%

-

Энергетика

10.5%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Финансовые услуги

5.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Здравоохранение

3.5%
99.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

MTUM
50.2%
ARKG

-

Промышленность

MTUM
15.0%
ARKG

-

Энергетика

MTUM
10.5%
ARKG

-

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
ARKG

-

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
ARKG
0.5%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
ARKG

-

Здравоохранение

MTUM
3.5%
ARKG
99.3%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
ARKG

-

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
ARKG

-

Недвижимость

MTUM
1.3%
ARKG

-

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

MTUM vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.99

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.62

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.52

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

3.61

+10.04

MTUM vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и ARKG

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-83.59%

+49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-27.51%

+15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-51.96%

+30.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-80.18%

+47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-83.59%

+49.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-70.05%

+68.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-35.95%

+29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

11.53%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и ARKG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 10.89%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

15.35%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

30.29%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

42.16%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

45.81%

-24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

41.24%

-20.04%

Сравнение комиссий MTUM и ARKG

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и ARKG

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and ARKG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (15.35%) compared to MTUM (10.89%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs ARKG's -83.59%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 7.82% for ARKG. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for ARKG.

MTUM is categorized as Momentum, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.75% for ARKG.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор