PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с SPVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs 10.32%/yr for SPVM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 9.40%.

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

SPVM

1 день
1.03%
1 месяц
3.68%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.62%
1 год
30.39%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и SPVM

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.40%20.47%15.64%5.53%-2.10%22.82%

Correlation

The correlation between MTUL and SPVM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MTUL and SPVM has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

MTUL vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.63

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.74

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.65

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

17.69

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.63

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MTUL и SPVM

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-45.35%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-6.57%

-17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-18.66%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-19.48%

-37.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-4.99%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

1.72%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и SPVM

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

2.90%

+17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

7.53%

+30.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

11.66%

+32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

16.78%

+26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

19.57%

+24.06%

Сравнение комиссий MTUL и SPVM

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и SPVM

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.89%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

MTUL and SPVM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to SPVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 10.32% for SPVM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

SPVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for MTUL.

MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор