Сравнение MTUL с PTF
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index while PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 21.53%/yr vs 21.85%/yr for PTF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTUL показывает доходность 72.94%, а PTF немного ниже – 72.89%.
MTUL
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 72.94%
- 6 месяцев
- 64.43%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 72.89%
- 6 месяцев
- 67.11%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам MTUL и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 72.94% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 72.89% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 6.22% |
Correlation
The correlation between MTUL and PTF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between MTUL and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. PTF — Ранг доходности на риск
MTUL
PTF
Сравнение MTUL c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | PTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 5.44 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 20.48 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и PTF
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -55.38% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -17.99% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -36.11% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -44.88% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.42% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -13.25% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.77% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и PTF
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.45% | 17.54% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 32.12% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 41.61% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 35.65% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 33.31% | +10.80% |
Сравнение комиссий MTUL и PTF
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и PTF
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and PTF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (19.45%) compared to PTF (17.54%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs PTF's -55.38%.
On 5-year performance, PTF leads with 21.85% vs 21.53% for MTUL. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 17.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.85% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.60% for PTF.
PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор