PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с MLPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

MTUL и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и MLPB

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 15.35%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий MTUL и MLPB

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

MTUL vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.53

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.79

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.65

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

1.71

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Корреляция

Корреляция между MTUL и MLPB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и MLPB

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и MLPB

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-71.93%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-16.49%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-20.41%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-3.79%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-15.03%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

6.26%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и MLPB

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

3.88%

+15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

9.06%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

18.78%

+28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

20.14%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

28.10%

+14.90%