Сравнение MTUL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
MTUL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 70.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и ERX
MTUL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
MTUL vs. ERX — Ранг доходности на риск
MTUL
ERX
Сравнение MTUL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.87 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.09 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и ERX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и ERX
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и ERX
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -99.54% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -35.17% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -46.90% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -91.33% | +79.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -66.78% | +43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 17.26% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и ERX
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 13.01% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 29.14% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 50.15% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 52.18% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.00% | 69.25% | -26.25% |