PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и DIG


2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%72.85%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.


MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий MTUL и DIG

И MTUL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

MTUL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTULDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.96

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

2.86

+1.09

MTUL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTULDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.00

+0.16

Корреляция

Корреляция между MTUL и DIG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и DIG

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и DIG

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


MTULDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-97.04%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-35.40%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-46.02%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-49.79%

+37.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-64.47%

+41.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

17.32%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и DIG

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTULDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

12.95%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

28.78%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

49.96%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

51.73%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

57.63%

-14.63%