Сравнение BE с PBW

С начала года, BE показывает доходность 52.43%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 5.24, что выше коэффициента Шарпа PBW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BE и PBW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и PBW.

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 34.42% по сравнению с Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.