Сравнение BE с PBW
BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Over the past 5 years, BE returned 63.50%/yr vs -10.05%/yr for PBW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BE и PBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 230.67%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 48.64%.
BE
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 230.67%
- 6 месяцев
- 180.31%
- 1 год
- 1,307.74%
- 3 года*
- 171.10%
- 5 лет*
- 63.50%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 48.64%
- 6 месяцев
- 46.91%
- 1 год
- 151.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам BE и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 230.67% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 48.64% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.31% |
Correlation
The correlation between BE and PBW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between BE and PBW shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. PBW — Ранг доходности на риск
BE
PBW
Сравнение BE c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.48 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.79 | 7.16 | +21.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.96 | 19.88 | +71.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | 3.77 | +8.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.24 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.03 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BE и PBW
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и PBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -89.02% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -21.24% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -68.04% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -84.50% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -62.54% | +55.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -62.91% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 7.64% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и PBW
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.13% по сравнению с Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 13.35% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.94% | 28.20% | +47.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.94% | 40.48% | +66.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 42.91% | +42.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 38.76% | +56.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и PBW
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.60% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BE and PBW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.13%) compared to PBW (13.35%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs PBW's -89.02%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и PBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор